Anasayfa / Forex Bilgiler / Forex Algoritmik İşlemleri

Forex Algoritmik İşlemleri

FX piyasasının en büyük ve en çok işlem gören piyasası olduğunu hepimiz biliyoruz. Başlangıcından günümüze kadar bu piyasa önemli ölçüde gelişmiştir. Yaklaşık 30 yıl önce, Forex piyasasında telefon üzerinden işlem yapılmaktaydı. Bu piyasa sadece kurumsal yatırımcılar için erişilebilirdi. Ayrıca şeffaf olmayan fiyat bilgisinin varlığı da neredeyse hiç şeffaflık olmadığı anlamına geliyordu. Forex Algoritmik İşlemleri piyasaya ayrı bir heyecan kattı.

Ancak mevcut senaryoda, teknolojik gelişmeler Döviz piyasasını büyük ölçüde değiştirdi ve iyileştirdi. İnternetin icadı ile bilgisayar üzerinden işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu, yatırımcıların da bu piyasaya girmesine izin verdi. Günümüzde şeffaflık da arttı ve gerçek zamanlı fiyatlandırmayı zahmetsizce görebiliyoruz.

Bunların dışında bir diğer önemli gelişme ise Forex Algoritmik İşlemlerin devreye girmesiydi. Bu, Forex piyasasında işlem yapma sürecini tamamen otomatik hale getirdi. Bu makalede, Algoritmik İşlemin neyle ilgili olduğunu ve Algo işleminde yer alan stratejileri anlamanıza kadar, Algoritmik İşlemin tüm anlayışlarında size yol göstereceğiz.

Forex Algoritmik İşlemleri Nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi, Forex Algoritmik İşlemleri, önceden programlanmış talimatlarla otomatik olarak alım satım gerçekleştirme sürecidir. Bunun değişkenleri fiyat, zamanlama ve hacim olabilmektedir. Bu işlem bir sorunu sınırlı bir süre içinde çözmek için bir dizi talimat olarak tanımlanan ‘Algoritma’ kelimesinden türetilmiştir.

Alım Satım için yazılan algoritmalar, borsada bir menkul kıymet alıp satmak için alım satım kararları vermek için matematiksel problemleri ve duygusal bilgileri birleştiren karmaşık formüllerden oluşur. Algoritmik işlem, öncelikle yatırımcıların saniyede on binlerce işlem yapabileceği yüksek frekanslı işlem teknolojisi ile mümkün olmaktadır. Algoritmik İşlem, emir yürütmenin yanı sıra, arbitraj ve trend işlem stratejilerinin yanı sıra işlem için de kullanılabilir. Tüm bunlara makalenin ilerleyen bölümlerinde değineceğiz.

Kendin Yap

Algoritmik işlem son yıllarda çok ilerledi. Kendin yap buna bir örnektir. DIY, stratejiye dayalı bir algoritma oluşturmakla ilgilidir.

Ayrıca, gelişmekte olan başka bir teknoloji Wall Street’e girdi. Makine öğrenimi ve Yapay zeka, programcıların derin öğrenme alanında keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağladı. Bu sayede Algoritmik İşlem daha karlı hale geldi.

Geliştirme Süreci

Süreçten habersizseniz, bir strateji geliştirmek ve bunu bir algoritma olarak uygulamak zor bir iş olabilir. Aşağıda Algoritmik İşlem sistemleri geliştirmek için adım adım bir süreç bulunmaktadır.

İşlem İçin Fikir Sahibi Olma

Alan ne olursa olsun, amaç ve hedeflere sahip olmak gerekir. Algoritmik İşlemde de, başlamadan önce nerede yerleşmeyi istediğinizi bilmeniz çok önemlidir. İşlem yapmak istediğiniz piyasayı, elde etmeyi umduğunuz geliri ve kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarı belirleyin.

Fikri İşlem Stratejisine Dönüştürme

Sadece bir fikir bir algoritma oluşturmak için yeterli değildir. Fikir mantıklı bir stratejiye dönüştürülmelidir. Hiçbir mantığı olmayan herhangi bir rastgele stratejinin başarısız olma olasılığı yüksektir. Dolayısıyla, karlı Algoritmik İşlemin anahtarı sağlam bir strateji tasarlamaktır.

Stratejiye dayalı bir algoritma programlamak

Son olarak, bu stratejiyi C++, MATLAB, Java ve Perl gibi temel bilgisayar dillerini kullanarak programlamanın zamanı geldi. Şu an itibariyle, Forex Algoritmik Alım Satım için ideal programlama dili MetaQuotes Language 4’tür (MQL4).

Yukarıdaki adımlar tamamlandıktan sonra, geriye dönük test etme zamanı gelmiştir. Geriye dönük test, geçmiş fiyatı kullanarak stratejiyi kontrol etme sürecidir. Bu, stratejinin uygulanabilirliğini test etmek için kullanılmaktadır. Algoritma geriye dönük olarak test edilen iyi sonuçlar verirse, canlı piyasada da uygulanabilmektedir. Ancak, karlı sonuçlar sunan bir stratejiyi kodlamanın kolay kolay bir iş olmadığını unutmayın.

Forex Algoritmik İşlemi Nedir

Forex Algoritmik İşlemleri Faydaları ve Riskleri

Faydaları

 

  • İnsan çabasını azaltır
    Forex piyasası 24 saatlik bir piyasadır ve hiçbir yatırımcı tüm gün boyunca işlem yapamaz. Ancak bir robot yatırımcı bunu yapabilir. İster gündüz ister gece; her zaman ve herhangi bir süre için işlem yapabilir. Ve yatırımcılar kesinlikle bundan yararlanabilir.
  • Duyguları yok eder
    Her gün yatırımcı bir roller coaster duygudan geçer. Bu, işlem stratejisini olumsuz yönde engelleyebilmektedir. Ancak Algoritmik İşlem, işlem yaparken duyguları tamamen ortadan kaldırır. Süreç otomatik olduğundan, yalnızca stratejide açıklanan kurallar kümesine dayalı olarak çalışacaktır.
  • Daha geniş fırsatlar
    Bir yatırımcı aynı anda birkaç işlem aracı ve döviz çifti ile çalışamaz. Sadece 1-2 menkul kıymet ve sadece birkaç teknik araç seçebilirler. Ancak Algoritmik İşlem ile işlem yapılacak varlıkların sayısı ve bunlarda kullanılan teknolojik araçlar sayısız olabilir. Bu, işlem fırsatlarını önemli ölçüde artıracaktır.

Eksileri

Algoritmik İşlemin büyük artıları olduğu konusunda hemfikirsiniz, ancak bunun dezavantajları da var. Bunlardan bazılarını aşağıda görelim.

Tipik bir algoritma kendi başına yeniden seçilemez. Stratejiler, belirli bir piyasa durumu dönemi için son derece iyi çalışır. Ancak beklenmedik bir şey olursa strateji başarısız olur.

Forex piyasası hem teknik hem de temel analiz üzerinde çalışır. Ancak stratejiler yalnızca teknik analiz üzerine kuruludur. Bu nedenle, piyasada herhangi bir kritik haber olursa, strateji işe yaramaz.

Tutarlı ve güvenilir bir strateji ile el ele almak kolay bir iş değildir. İstatistikler, algoritmaların yalnızca %10-15’inin kullanılmaya değer olduğunu söylüyor. Bu nedenle, iyi bir strateji elde etmek için çok çalışmak gerekebilmektedir.

Ayrıca, Forex brokerleri uzman danışmanlarla alım satımı yasaklama eğilimindedir. Yatırımcıların kendi stratejilerini kullanmalarına izin veren bir komisyoncu bulmak zahmetlidir.

Algoritmik İşlemin Sınıflandırılması

Algoritmik İşlemin, bilgisayarın işlemleri gerçekleştirebilmesi için bir algoritma programladığını biliyoruz. Bu programlar aynı değildir; Kullanıldığı amaca göre farklılık gösterirler. Finansal piyasalarla ilgili olarak, dört tür Algoritmik İşlem vardır.

  • İstatistiksel
    Geçmiş zaman serisi verilerini dikkate alarak karlı işlem fırsatlarını tespit eden en popüler algoritmalardan biri.
  • Otomatik riskten korunma
    Bu strateji, bir yatırımcının işlem üzerindeki riskini azaltmak için tasarlanmıştır.
  • Algoritmik yürütme stratejisi
    Bir işlemi hızlı bir şekilde yürütmek gibi önceden tanımlanan bir hedefi gerçekleştirmek için bir strateji.
  • Doğrudan piyasa erişimi
    Bu, mevcut en iyi hız ve daha düşük maliyetlerle birden fazla işlem platformuna erişmek içindir.
  • Yüksek Frekanslı İşlem
    Bu tür Algoritmik İşlem, süper hızlı hız ve yüksek emir yürütme oranı ile karakterize edilmektedir. Bu işlem tekniğinde, yatırımcılar bir işlemi milisaniye kadar kısa bir sürede tamamlama olanağına sahip olurlar.

Burada ayrıntılı olarak gitmiyoruz çünkü onlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak zorunda değilsiniz. Bunların Algoritmik İşlemdeki farklı sınıflandırmalar olduğunu anlayın ve zamanı gelince neyi ne zaman kullanacağınızı bileceksiniz.

Algoritmik İşlem Stratejileri

Daha önce tartışıldığı gibi, güçlü bir temel ile karlı bir strateji tasarlanabilmektedir. Bazı stratejiler halihazırda programcılar tarafından uygulanmaktadır ve en yaygın olarak Algo-işlemi için kullanılmaktadır.

Trend Takip Stratejisi

Trend işlemi için hareketli ortalamalar, kanal kırılmaları ve diğer ilgili teknik göstergeler kullanılmaktadır. Çoğu Forex Algoritmik İşlemleri stratejisi bu göstergelere dayanmaktadır. Bu işlem stratejilerinin uygulanması oldukça basittir çünkü herhangi bir fiyat tahmini veya tahmini içermezler.

Bu algoritmalarda, herhangi bir tahmine dayalı analiz olmaksızın bir trendin oluşmasına dayalı olarak işlemler gerçekleştirilmektedir. Örneğin, 50 günlük hareketli ortalama ve 200 günlük hareketli ortalama, trend takibinde ünlü bir stratejidir.

Forex Algoritmik İşlemleri

Arbitraj Stratejisi

Farklı piyasalarda fiyat dengesizliklerinin işlemi ve bundan para üretilmesi hakkında tahkim. Bu stratejide, bir piyasada daha düşük bir fiyata çift listelenmiş bir para birimi satın alırsınız ve aynı para birimini başka bir piyasada aynı anda satarsınız, risksiz kar veya arbitraj sunar.

Popüler algoritmik arbitraj stratejisi, çift işlem stratejisidir. Bu, iki varlık arasındaki farkları takas etmek için kullanılan bir stratejidir. Forex’te çiftler işlemi, bir döviz çiftinde uzun sürüyor ve aynı anda aynı döviz çiftinde eşdeğer miktarda kısa pozisyon alıyor.

Algoritmik Duygusal Strateji

Bu algoritmik strateji, verilerin nasıl ortaya çıktığına dair sinyaller (satın alma veya satma) üreten haberlere dayalı olarak tasarlanmıştır. Ayrıca algoritmalar, twitter verilerinden genel perakende piyasa hissiyatını analiz ederek sinyal bile verebilecek şekilde yazılmıştır.

Bu algoritmik strateji, mevcut piyasa duyarlılığına dayalı olarak gelecekteki fiyat hareketi tahminlerini yapmaya çalıştığı için trend izleme stratejisinden farklıdır.

Özetle Forex Algoritmik İşlemleri

Algoritmik İşlemin artan kullanımının en büyük avantajı, artan verimlilik ve düşük maliyetlerdir. Piyasadaki katılımcılar büyüdükçe, Forex endüstrisinde daha iyi düzenlemeler ve şeffaflık için seslerini yükseltiyorlar. Ve Algoritmik İşlem sistemlerinin benimsenmesi, şeffaflık söz konusu olduğunda yardımcı olabilmektedir.

Son olarak, Algoritmik İşlem alanındaki tek amaç, yol boyunca riskleri azaltacak daha tutarlı karlı algoritmalar tasarlamak olacaktır.

Hakkında admin

Bu Makalemizde İlginizi Çekebilir

Forex Demo Hesabı Önemli Mi

Forex Demo Hesabı Önemli Mi ?

Forex Demo Hesap Arkadaşınızın uzun süredir işlem yapmayı denemek istediğini hayal edin (ikimiz de bu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.